区域经济内容摘要：经济周期的同步性是衡量区域协同发展的综合性指标，因此研究经济周期同步性对于一国宏观经济政策的制定意义深远。本文选取我国1979-2016年间的经济数据，采用HP滤波方法和马尔科夫区制转移模型对京津冀三地区经济周期同步性进行实证研究，结合京津冀经济发展的现状以及同步性的现实条件，揭示京津冀三地经济周期的区制特征以及经济周期的同步程度。并根据现阶段存在问题给出相应的建议关键词：区域经济；经济周期同步性；差异性中图分类号：F713.1文献标识码：A现阶段我国实行的区域协同发展战略已经逐渐成为国家宏观调控政策下发展战略的重中之重。许多综合实力较强的一线城市是我国区域经济协同发展的中坚力量。其中最具有代表性的就是京津冀地区，京津冀地区在经济、政治、文化、教育、科技等诸多领域都具有其最显著特点，该地区的发展与变革对我国稳定政治发展、促进经济蓬勃和提高科技水平有着直接的影响。因此本文主要通过对京津冀三地经济周期相关系数、MS-AR模型的实证结果和区制的持续期等方面进行论证和分析，发现京津冀三地经济周期的区制特征和经济波动进程中的同步性，从而对提升京津冀地区协同发展战略提出参考意见。文献综述李天德等（2010）采用马尔科夫区制转移模型，对中国内地经济周期与香港经济周期的区制状态和同步性问题进行了深入的研究，研究表明内地与香港的经济周期都有显著的区制性，还表现为高、中、低速三区制性质，而且经济周期同步性在不同的区制内都表现出差异性。宋玉华、方建春（2012）主要研究方向是改革开放后中国和世界经济周期之间的同步性问题，通过数据分析可知，中国和世界的经济周期同步性表现为由强到弱又转强的一个趋势，目前已初步形成了中国与世界的经济波动的互动性的局面。李莉和杨忠直（2007）运用锁模，通过频域研究方法对我国的经济周期同步性进行研究，实证结果显示我国1952—2004年地区经济周期的同步性较强并逐渐提高；赵永亮（2009）基于国际商业周期的经验分析，在区域一体化的视角下，选用就业和产出两个经济变量进行实证分析，发现我国区域整体上经济周期同步性逐渐加强，但东部和中部、西部的同步性较弱。区域经济周期同步性测度方法选择（一）HP滤波法HP滤波方法是应用比较广泛的一种方法，该种方法认为经济变量既不是一成不变的也不是随机变动的。时间序列yt由趋势部分gt和周期部分ct组成，即yt=gt+ct，t=1，...T。HP采用对称的数据移动平均方法原理设计一个滤波器，该滤波器可以从时间序列yt中分解出趋势部分gt和周期部分ct，可以用函数式表示为：（公式1）其中，大括号中多项式的第一部分代表周期成分ct，第二部分代表趋势成分gt，为正数，用以调节二者的比重，称为平滑系数。HP滤波是一种高通滤波器，该种方法是将经济序列中的中低频率和中频率部分滤除掉，剩下的即为长期的趋势。HP滤波之所以在经济周期的研究中得到广泛应用，一方面是其具有非线性随机趋势的特征，另一方面其相位保持相对稳定。当然，该种方法也有一定弊端，主要是平滑指数λ值的取值有较大差异性，根据以往研究经验，如果采用月度数据进行研究，则λ值取129600，如果研究数据是季度数据，则λ值取为1600，如果研究数据是年度数据，则λ值取为100。（二）拐点法马尔科夫区制转移模型。马尔科夫区制转移模型是由Hamilton（1989）提出的，该方法最早被用于描述美国经济周期，可以很好地描述美国经济周期性的变动，该方法目前已经被较为地熟练应用于经济周期的研究中。首先设定一个简单的均值模型结构：（公式2）其中，yt为经济增长率，εt为经济增长率的均值即平均经济增长率，μ为干扰项。Hamilton假定模型（1）中的均值参数可以在两个区制间转换，由一个离散变量控制，并假设控制st的概率过程服从一阶马尔科夫过程，其转移概率为，，，，其中表示从上一t-1时刻（t-1）状态i转移到下一时刻（t）状态j的概率。Hamilton进一步将模型（1）设定为以下的均值转移模型结构：（公式3）（公式4）其中，μSt表示为与状态有关的平均经济增长率。本文在上述模型基础上选用一个带有上述马尔科夫区制转移的均值调整过程的p阶M区制的自回归模型，记为MS-AR（p）:（公式5）其中μSt，αpst，σ2（st）均代表依赖于St。马尔科夫区制转移模型是描述了经济运行过程中不同阶段、不同状态或机制下，经济行为所表现出的不同的特征和性质，因此马尔科夫转移模型又称为区制转移模型。该种测度方法是一种变参数方法，但模型中的状态或区制一般是根据经济理论或经济现实所确定。所以在研究长期经济周期问题方面具有较为广泛的应用。京津冀经济周期同步性的实证研究（一）测度指标与数据说明1.测度指标的说明对经济