编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第PAGE188页共NUMPAGES188页第PAGE\*MERGEFORMAT188页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT188页《衍生金融工具》实验教程彭红枫著目录TOC\o"1-3"\h\zHYPERLINK\l"_Toc198345962"第一章中国期货市场GARCH效应的实证检验PAGEREF_Toc198345962\h6HYPERLINK\l"_Toc198345963"第一节GARCH理论基础PAGEREF_Toc198345963\h6HYPERLINK\l"_Toc198345964"一、ARCH模型PAGEREF_Toc198345964\h6HYPERLINK\l"_Toc198345965"二、GARCH模型PAGEREF_Toc198345965\h8HYPERLINK\l"_Toc198345966"三、EGARCH模型PAGEREF_Toc198345966\h9HYPERLINK\l"_Toc198345967"四、TGARCH模型PAGEREF_Toc198345967\h10HYPERLINK\l"_Toc198345968"五、ARCH-M，GARCH-M和EGARCH-M模型PAGEREF_Toc198345968\h10HYPERLINK\l"_Toc198345969"第二节实验目的及方法PAGEREF_Toc198345969\h11HYPERLINK\l"_Toc198345970"一、实验目的PAGEREF_Toc198345970\h11HYPERLINK\l"_Toc198345971"二、实验方法PAGEREF_Toc198345971\h11HYPERLINK\l"_Toc198345972"第三节实验过程PAGEREF_Toc198345972\h11HYPERLINK\l"_Toc198345973"一、数据的搜集和整理PAGEREF_Toc198345973\h12HYPERLINK\l"_Toc198345974"（一）数据的搜集PAGEREF_Toc198345974\h12HYPERLINK\l"_Toc198345975"（二）EVIEWS工作文件的建立PAGEREF_Toc198345975\h12HYPERLINK\l"_Toc198345976"（三）工作文件的保存PAGEREF_Toc198345976\h14HYPERLINK\l"_Toc198345977"（四）数据的导入PAGEREF_Toc198345977\h16HYPERLINK\l"_Toc198345978"（五）数据的验证和保存PAGEREF_Toc198345978\h18HYPERLINK\l"_Toc198345979"二、中国期货市场GARCH效应的实证检验PAGEREF_Toc198345979\h20HYPERLINK\l"_Toc198345980"（一）铜期货收益率统计性描述PAGEREF_Toc198345980\h20HYPERLINK\l"_Toc198345981"（二）铜期货收益率序列的平稳性检验PAGEREF_Toc198345981\h25HYPERLINK\l"_Toc198345982"（三）方程的估计PAGEREF_Toc198345982\h28HYPERLINK\l"_Toc198345983"（四）铜期货收益率序列的ARCH估计PAGEREF_Toc198345983\h31HYPERLINK\l"_Toc198345984"（五）铜期货收益率序列的GARCH估计PAGEREF_Toc198345984\h33HYPERLINK\l"_Toc198345985"（六）铜期货收益率序列的GARCH-M估计PAGEREF_Toc198345985\h34HYPERLINK\l"_Toc198345986"（七）铜期货收益率序列的EGARCH-M估计PAGEREF_Toc198345986\h36HYPERLINK\l"_Toc198345987"第四节应注意的问题PAGEREF_Toc198345987\h