苏州大学本科生毕业设计（论文）目录TOC\o"1-3"\h\uHYPERLINK\l_Toc10006中文摘要PAGEREF_Toc100061HYPERLINK\l_Toc17539ABSTRACTPAGEREF_Toc175392HYPERLINK\l_Toc13293一、前言PAGEREF_Toc132933HYPERLINK\l_Toc14798（一）研究背景及意义PAGEREF_Toc147983HYPERLINK\l_Toc27204（二）文献综述PAGEREF_Toc272043HYPERLINK\l_Toc59561.VaR风险度量的研究综述PAGEREF_Toc59563HYPERLINK\l_Toc18002.基金绩效评价的研究综述PAGEREF_Toc18004HYPERLINK\l_Toc32159（三）研究内容与方法PAGEREF_Toc321595HYPERLINK\l_Toc2469二、混合型基金风险度量和绩效评价的理论概述PAGEREF_Toc24696HYPERLINK\l_Toc4579（一）开放式混合型基金概述PAGEREF_Toc45796HYPERLINK\l_Toc16685（二）VaR风险度量的理论概述PAGEREF_Toc166856HYPERLINK\l_Toc134261.VaR的定义PAGEREF_Toc134266HYPERLINK\l_Toc29882.VaR的计算方法PAGEREF_Toc29887HYPERLINK\l_Toc5523（三）GARCH类模型的理论概述PAGEREF_Toc55238HYPERLINK\l_Toc84621.ARCH模型PAGEREF_Toc84628HYPERLINK\l_Toc151642.GARCH模型PAGEREF_Toc151648HYPERLINK\l_Toc200363.非对称GARCH模型PAGEREF_Toc200369HYPERLINK\l_Toc271714.GARCH类模型的扰动项分布假设PAGEREF_Toc271719HYPERLINK\l_Toc27280（四）混合型基金绩效评价的理论概述PAGEREF_Toc272809HYPERLINK\l_Toc134091.三大经典风险调整指标PAGEREF_Toc134099HYPERLINK\l_Toc245972.基于VaR的基金绩效评价指标PAGEREF_Toc2459710HYPERLINK\l_Toc16944三、基于GARCH类模型的VaR风险度量实证分析PAGEREF_Toc1694412HYPERLINK\l_Toc10796（一）数据准备PAGEREF_Toc1079612HYPERLINK\l_Toc198451.数据来源PAGEREF_Toc1984512HYPERLINK\l_Toc325152.数据的描述性统计分析PAGEREF_Toc3251513（HYPERLINK\l_Toc20377二）GARCH类模型的建立PAGEREF_Toc2037714HYPERLINK\l_Toc183241.平稳性检验PAGEREF_Toc1832414HYPERLINK\l_Toc60462.自相关性检验及ARMA模型建立PAGEREF_Toc604615HYPERLINK\l_Toc245683.异方差（ARCH）效应检验PAGEREF_Toc2456816HYPERLINK\l_Toc317954.GARCH类模型的建立与检验PAGEREF_Toc3179517HYPERLINK\l_Toc11162（三）VaR的计算及检验PAGEREF_Toc1116219HYPERLINK\l_Toc9550四、开放式混合型基金的绩效评价PAGEREF_Toc955022HYPERLINK\l_Toc9188（一）评价基准的构造与选取PAGEREF_Toc918822HYPERLINK\l_Toc6846（二）评价指标的计算与分析PAGEREF_Toc684622HYPERLINK\l_Toc32078结论与展望