2022-2023年期货从业资格之期货投资分析考前冲刺模拟试卷B卷含答案单选题（共50题）1、某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口台同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.8元人民币。该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值。成交价为0.150。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.65元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约，成交价为0.152。套期保值后总损益为（）元A.-56900B.14000C.56900D.-150000【答案】A2、A省某饲料企业接到交易所配对的某油厂在B省交割库注册的豆粕。为了节约成本和时间，交割双方同意把仓单串换到后者在A省的分公司仓库进行交割，双方商定串换厂库升贴水为－60元/吨，A、B两省豆粕现货价差为75元/吨。另外，双方商定的厂库生产计划调整费为40元/吨。则这次仓单串换费用为（）元/吨。A.45B.50C.55D.60【答案】C3、在线性回归模型中，可决系数R2的取值范围是（）。A.R2≤-1B.0≤R2≤1C.R2≥1D.-1≤R2≤1【答案】B4、假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，βf=1.15，期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86【答案】C5、设计交易系统的第一步是要有明确的交易策略思想，下列不属于策略思想的来源的是（）。A.自下而上的经验总结B.自上而下的理论实现C.有效的技术分析D.基于历史数据的理论挖掘【答案】C6、某研究员对生产价格指数（PPI）数据和消费价格指数（CPI）数据进行了定量分析，并以PPI为被解释变量，CPI为解释变量，进行回归分析。据此回答以下四题。A.样本数据对总体没有很好的代表性B.检验回归方程中所表达的变量之间的线性相关关系是否显著C.样本量不够大D.需验证该回归方程所揭示的规律性是否显著【答案】B7、在证券或期货交易所场外交易的期权属于（）。A.场内期权B.场外期权C.场外互换D.货币互换【答案】B8、如果价格的变动呈“头肩底”形，期货分析人员通常会认为()。A.价格将反转向上B.价格将反转向下C.价格呈横向盘整D.无法预测价格走势【答案】A9、一个模型做22笔交易，盈利10比，共盈利50万元；其余交易均亏损，共亏损10万元，该模型的总盈亏比为（）。A.0.2B.0.5C.2D.5【答案】D10、铜的即时现货价是（）美元／吨。A.7660B.7655C.7620D.7680【答案】D11、假设股票价格是31美元，无风险利率为10%，3个月期的执行价格为30美元的欧式看涨期权的价格为3美元，3个月期的执行价格为30美元的欧式看跌期权的价格为1美元。如果存在套利机会，则利润为（）。A.0.22B.0.36C.0.27D.0.45【答案】C12、假设在该股指联结票据发行的时候，标准普尔500指数的价位是1500点，期末为1800点，则投资收益率为()。A.4.5％B.14.5％C.一5.5％D.94.5％【答案】C13、关于收益增强型股指说法错误的是（）。A.收益增强型股指联结票据具有收益增强结构，使得投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率B.为了产生高出市场同期的利息现金流，通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约C.收益增强型股指联结票据的潜在损失是有限的，即投资者不可能损失全部的投资本金D.收益增强型股指联结票据中通常会嵌入额外的期权多头合约，使得投资者的最大损失局限在全部本金范围内【答案】C14、平均真实波幅是由()首先提出的，用于衡量价格的被动性A.乔治·蓝恩B.艾伦C.唐纳德·兰伯特D.维尔斯·维尔德【答案】D15、假设产品发行时指数点位为3200，则产品的行权价和障碍价分别是()。A.3200和3680B.3104和3680C.3296和3840D.3200和3840【答案】C16、大宗商品价格持续下跌时，会出现下列哪种情况?()A.国债价格下降B.CPl、PPI走势不变C.债券市场利好D.通胀压力上升【答案】C17、在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用()来度量。A.数学期望和协方差B.数学期望和方差C.方差和数学期望D.协方差和数学期望【答案】B18、当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券(CTD)报价为102元，每百元应计利息为0.