目录一、操作风险的基本理论1、操作风险的基本理论1、操作风险的基本理论1、操作风险的基本理论1、操作风险的基本理论1、操作风险的基本理论1、操作风险的基本理论1、操作风险的基本理论1、操作风险的基本理论1、操作风险的基本理论1、操作风险的基本理论1、操作风险的基本理论1、操作风险的基本理论1、操作风险的基本理论1、操作风险的基本理论1、操作风险的基本理论1、操作风险的基本理论1、操作风险的基本理论一、操作风险的基本理论一、操作风险的基本理论一、操作风险的基本理论一、操作风险的基本理论一、操作风险的基本理论一、操作风险的基本理论一、操作风险的基本理论一、操作风险的基本理论一、操作风险的基本理论一、操作风险的基本理论一、操作风险的基本理论一、操作风险的基本理论二、操作风险压力测试的基本方法研究机构已经根据概率统计理论找到了一些比较适合的模型，具体详见附录。外部犯罪分子抢劫多台ATM机钞箱大量现金1、操作风险的基本理论客户、产品和业务活动事件2、承压指标：各类损失，包括直接的损失如财务收入损失和间接的损失如声誉损失和合规损失等。按风险事件类型把操作风险划分为7类，具体分类包括：零售贷款、零售存款、个人收入证明、个人结售汇、其他零售服务。核心业务计算参数表示例5%×前三年零售业务条线贷款余额的算术平均数×12%案例2：损失分布法操作风险压力测试9%置信区间下的最大损失额，然后将每一个业务线/损失事件类型的操作风险的最大损失额汇总，即可得出总的最大损失额。1、操作风险的基本理论经过教育、管理，操作风险发生概率又降低（制度重定，员工重视）。数据主要来自内部系统，部分来自外部，这些数据主要有以下几个部分：X25=x1+x2+…x25模拟8次因疏忽导致客户资产损坏二、操作风险压力测试的基本方法1、风险控制：加强业务持续性及应急管理，主要措施有：二、操作风险压力测试的基本方法二、操作风险压力测试的基本方法二、操作风险压力测试的基本方法二、操作风险压力测试的基本方法二、操作风险压力测试的基本方法二、操作风险压力测试的基本方法二、操作风险压力测试的基本方法加强相关业务线或风险事件的风险控制措施，包括制度完善、流程优化或实现系统机控等。巴塞尔委员会（新资本协议）：每年开展测试、应急演练及应急培训；研究机构已经根据概率统计理论找到了一些比较适合的模型，具体详见附录。根据以上例子可以看出在损失分布函数已经确定的情况下，最重要的是如何较合理地确定压力下参数的变化情况，包括下列方法：3、人为因素：包括内部人员误操作或有意破坏、外部黑客入侵等。内部员工利用顾客身份证复印件及其他相关信息假冒开户人，并盗取开户人的大量账户资金每年损失事件发生频数一般服从泊松（Poisson）分布案例2：损失分布法操作风险压力测试二是在假定核心生产系统发生故障时计算其可能造成损失的金额，并按其不同的恢复时间进行压力测试，确定其在极端情况下给造成的最大损失，对该损失额可以作为提取经济资本或公司进行投保的依据。（5）整理和分析讨论会的结论（续）操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险，但不包括战略风险和声誉风险。二、操作风险压力测试的基本方法就业制度和工作场所安全事件因疏忽导致客户资产损坏可从公开报道的各种媒体渠道、法院案例对事件和案件的报道或分析，以及其他或金融机构根据监管机构信息披露要求提供的相关数据。二、操作风险压力测试的基本方法二、操作风险压力测试的基本方法二、操作风险压力测试的基本方法二、操作风险压力测试的基本方法二、操作风险压力测试的基本方法二、操作风险压力测试的基本方法二、操作风险压力测试的基本方法二、操作风险压力测试的基本方法二、操作风险压力测试的基本方法二、操作风险压力测试的基本方法二、操作风险压力测试的基本方法二、操作风险压力测试的基本方法二、操作风险压力测试的基本方法二、操作风险压力测试的基本方法二、操作风险压力测试的基本方法二、操作风险压力测试的基本方法二、操作风险压力测试的基本方法目录案例1：核心生产系统中断操作风险压力测试案例1：核心生产系统中断操作风险压力测试案例1：核心生产系统中断操作风险压力测试案例1：核心生产系统中断操作风险压力测试案例1：核心生产系统中断操作风险压力测试案例1：核心生产系统中断操作风险压力测试案例1：核心生产系统中断操作风险压力测试案例1：核心生产系统中断操作风险压力测试案例1：核心生产系统中断操作风险压力测试案例1：核心生产系统中断操作风险压力测试案例1：核心生产系统中断操作风险压力测试案例1：核心生产系统中断操作风险压力测试案例1：核心生产系统中断操作风险压力测试案例1：核心生产系统中断操作风险压力测试案例1：核心生产系统中断操作