国泰沪深300指数证券投资基金（原国泰金象保本增值混合证券投资基金）2007年年度报告基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：二〇〇八年三月二十七日国泰基金管理有限公司国泰沪深300指数证券投资基金（原国泰金象保本基金）2007年年度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）根据本基金合同规定，于2008年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。国泰沪深300指数证券投资基金系原开放式基金国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来。2007年10月31日，国泰金象保本增值混合证券投资基金转型获基金份额持有人大会决议通过，并获中国证券监督管理委员会证监基金字[2007]307号《关于核准国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准。基金在保本到期后转型为“国泰沪深300指数证券投资基金”。2007年11月11日，由《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰沪深300指数证券投资基金基金合同》生效。本报告中，原国泰金象保本增值混合证券投资基金报告期自2007年1月1日至2007年11月10日止，国泰沪深300指数证券投资基金报告期自2007年11月11日至2007年12月31日止。本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。目录内容页码重要提示.................................................................1一、基金简介..........................................................2二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况..........................4三、基金管理人报告....................................................8四、基金托管人报告...................................................10五、审计报告.........................................................11六、财务会计报告.....................................................13七、基金投资组合报告.................................................33八、基金份额持有人情况...............................................47国泰基金管理有限公司国泰沪深300指数证券投资基金（原国泰金象保本基金）2007年年度报告九、开放式基金份额变动情况...........................................47十、重大事件揭示.....................................................48十一、备查文件.........................................................51一、基金简介（一）基金基本资料一、1、基金名称：国泰沪深300指数证券投资基金（转型后）2、基金简称：国泰沪深3003、基金交易代码:0200114、基金运作方式：契约型开放式5、基金合同生效日：2007年11月11日6、报告期末基金份额总额：6,387,992,704.85份7、基