深圳证券交易所工程技术文档测试方案深圳证券交易所融资融券交易仿真测试实施方案深圳证券交易所中国结算深圳分公司深圳证券通信公司二○一○年一月二十六日关于本文档日期版本修订说明2010-1-260.9征求意见稿2深圳证券交易所融资融券交易仿真测试实施方案一、背景融资融券业务即将正式推出，为保证各市场参与者相关技术系统在业务启动前能准备就绪，除各自内部已经进行的开发测试工作外，需要提供一个覆盖业务全流程的仿真测试环境，通过模拟一段时间的业务运行，全面验证各参与者技术系统和具体业务功能和流程的一致性、以及业务持续运作的通畅性，同时有助于投资者教育工作。基于此背景，深圳证券交易所与中国结算深圳分公司、深圳证券通信公司拟在现有独立测试系统资源基础上共同构建一套完全独立于生产系统的融资融券交易仿真测试系统，涵盖交易所、结算公司、相关证券公司、客户资产第三方存管银行等各方的技术系统，供所有参与主体进行完整的业务测试，投资者可通过参测券商参与融资融券仿真交易。二、仿真测试内容仿真测试系统拟通过模拟融资融券业务一段时间（如四周）的持续运作，以演练各参与方的技术处理及相关业务流程，检验业务流程和技术的正确性。仿真测试系统中计划模拟以下日常业务：1、标的证券及可充抵保证金证券信息发布：交易所每日通过信息公告发布。32、信用证券账户开户及使用信息申报：券商通过开户系统开立信用账户及使用信息申报。3、交易结算业务：券商申报融资买入、卖券还款、融券卖出、买券还券、强制平仓等指令，根据交易系统成交回报及结算公司盘后清算交收数据进行相应处理。此外，信用账户的创业板交易权限开通，信用账户的创业板交易权限控制。4、权益分派、配股、行权、新股发行等业务模拟：券商可测试信用帐户的相关业务。5、非交易过户：券商向结算公司申报担保品提交与返回、融券券源划拨、现券还券划拨等指令，结算公司进行相关结算处理。6、业务数据申报：盘后券商报送融资融券余额数据及信用违约资料；交易所返回汇总各券商数据后的信用违约资料。7、交易信息披露：交易所通过信息公告发布上一日信用交易总量及明细信息，不定期发布证券公司信用交易业务概况、标的证券或可充抵保证金证券调整公告、担保比例或保证金比例调整公告等。8、券商端业务管理与风险控制：包括客户管理、标的证券与担保品管理、授信管理、逐日盯市、黑名单管理等（券商内部自行测试）。9、融资融券相关三方存管业务：提供测试环境，由券商自行联系相关存管银行进行内部测试，包括客户签约开户、资金银证间划转及控制、清算、相关报表等。此外，在指定日模拟标的证券的权益派送、行权、配股权证派送及配股认购、创业板新股发行等业务。4三、仿真测试时间安排融资融券业务仿真测试计划于2010年2月1日至3月5日期间开展，持续四个工作周。可根据业务准备需要提前或延后结束。总体时间如表1。表1融资融券业务仿真总体时间计划序号测试项目测试时间1券商内部测试时间，不需每日报送测试记录2010/2/1-2010/2/52正式测试时间，需每日报送测试记录2010/2/8-仿真结束3标的证券权益派发股权登记日：2010/2/54标的证券的权证行权行权日：2010/2/85标的证券配股权证派发及配股认购股权登记日：2010/2/5配股认购日：2010/2/86创业板新股发行2010/2//97担保证券权益派发股权登记日：2010/2/98担保证券配股认购股权登记日：2010/2/9配股认购日：2010/2/10仿真测试期间每日业务仿真时间安排，深沪两所应统一，初步安排如下表2。表2融资融券业务仿真测试日时间安排时间主要测试内容参测券商重点测试内容通过交易系统信息公告（XX10mmdd.899,标的证券、可充抵保证金证券信息的XX10mmdd.898）获取标的证券及发布和获取可充抵保证金证券信息，并核对设置自身系统的相关参数9:30-9:45通过交易系统信息公告接收上一日交易所发布上一日融资融券交易信融资融券交易信息，通过双向通信息、定向发布信用违约资料汇总。系统接收信用违约资料汇总（XYWYZL.DBF）。5模拟一完整日交易。交易系统接收融融资买入、卖券还款、融券卖出、资买入、融券卖出、买入还券等交易。买入还券、融资/融券强制平仓等申其中：9:30-9:35进行集合竞价撮合，报。（在指定业务模拟日进行配股认9:40至