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第十一章逐步回归分析逐步回归把Fj的显著性概率p与置信度水平比较,就可以判断一个变量xj是否应当成为自变量:从而得到Y的新的计算值:于是,||ŷ||2-||ŷ*||2就是xj对已解释变差(回归平方和)的贡献,因此,称||ŷ||2-||ŷ*||2为xj的偏解释变差(偏回归平方和).释变差(偏回归平方和).从未解释变差(残差平方和)角度考虑,图中||e||2是中心化数据y对所有自变量(x2,···,xk)回归的未解释变差(残差平方和),||e*||2是中心化数据y对自变量x3,···,xk(剔除了x2)回归的未解释变差(残差平方和).由勾股定理,得||e*||2-||e||2=||e(2)||2.||e(2)||2就是未解释变差的增加部分,也就是变量x2的偏解释变差V2.2、逐步回归法注意:逐步添加法或逐步剔除法,都应当强调“逐步”.不能一次按照各个变量的统计量的值fj的显著性概率p是否小于等于选定的显著性水平,来决定是否作为Y的自变量.因为每添加或剔除一个变量,都会引起所有回归系数的变化和统计量的值fj的变化.一次处理会造成误判,只有逐步处理,才是恰当的.
