GARCHToolbox2使用单变量GARCH模型进行金融波动性分析GARCH工具箱允许您对单变量的金融和经济时序关键特性数据波动性进行建模，并且提供了对条件变异进行分析的框架。该工具箱提供了几种GARCH（Generalized■支持ARCH、GARCH、EGARCH、AutoregressiveConditionalHeteroskedasticity广义自回归和GJR（TGARCH）条件变异模型条件异方差）模型，包括标准的GARCH/ARCH模型，还有针对资产回报杠杆效果捕获的不对称■支持ARMAX条件均值模型EGARCH和GJR模型。GARCH工具箱允许您对单变量回报进行Monte■使用ARMAX条件均值和条件变异模型，Carlo模拟，生成最小均方差预测，在条件异方差存在加上Gaussian扰动进行最大似然参数估计的时候，进行金融时序的预估计和趋势估计分析。该工具箱同时还提供了常用的经济时序建模功能，包括模■使用条件均值和条件变异模型，对条件均值拟、估计、自回归预测（Forcastingofautoregressive和波动进行最小均方差预测（AR））、移动平均、ARMA和回归模型■多目标时间序列估计、模拟和线性滤波预测■前后预测诊断和假设测试，包括EngleARCH测试、Q测试、相似率测试■图形分析，包括自相关、互相关和部分自相关■时序数据的处理和转换一个典型债券收益序列GARCH（1,1）模型的对数相似函数等高线图函数GARCH工具箱接口函数产品依赖garchget获取GARCH模型参数■MATLABgarchset创建或修改GARCH结构■FinancialToolbox■StatisticsToolbox■OptimizationToolbox单变量GARCH建模garchfitGARCH过程参数预估garchpredGARCH过程预测garchsimGARCH过程模拟（MonteCarlo）GARCH创新推论garchinfer推导GARCH创新和条件标准差统计和测试aicbicAkaike和Bayesian判定准则archtestEngle的假设测试autocorr计算自我相关样本函数crosscorr计算交叉相关样本函数lbqtestLjung-BoxQ-统计不适合假设测试garchplot函数示例lratiotest似然率假设测试parcorr计算部分自我相关样本函数图形garchplot对GARCH模拟、轨迹和预测的结果进行作图工具函数garchar将ARMA模型转化为AR模型TheMathWorks,Inc.garchma将AR模型转化为ARMA模型3AppleHillDriveNatick,MA01760-2098USA计算过程估计参数个数garchcountGARCHTel:508-647-7000garchdisp现实GARCH过程估计结果Fax:508-647-7101E-mail:info@mathworks.comlagmatrix创建延迟时间序列回归矩阵price2ret将价格序列转换为收益序列ret2price将收益序列转换为价格序列北京九州恒润科技有限公司2003.5