⾦融风险控制与管理⾃考真题201601四川省2016年1⽉⾼等教育⾃学考试⾦融风险控制与管理试卷（课程代码08390）⼀、单项选择题。P3l.1984年1⽉，在北京正式成⽴，其主要业务是为城市⼯商企业提供营运资本贷款和结算服务，同时吸收⼯商企业、机关团体以及城镇居民存款，这家银⾏是A.中国⼈民建设银⾏B.中国⼈民银⾏C.中国⼯商银⾏D.中国农业银⾏P102.2006年以后，成⽴的新型农村⾦融机构有A.信托公司、企业集团财务公司、⾦融租赁公司、汽车⾦融公司、货币经纪公司B.信⽤合作社、村镇银⾏、汽车⾦融公司C.村镇银⾏、贷款公司、农村资⾦互助社D.贷款公司、⾦融租赁公司、基⾦公司P383.银⾏资产中被称为“⼀级储备”的资产是A.现⾦及同业存款B.证券C.银⾏⾏建筑及固定资产D.贷款和租赁P414.当⼀个公司并购另⼀家公司时，如果所⽀付的⾦额⾼于被收购企业的净资产的市场价值，⾼出的部分就是收购企业所愿意接受的被收购企业的A.⽆形资产B.商誉C.资本溢价D.收购利润P705.在⼀定程度上反映了⾦融机构的成本控制和服务定价政策的效率的指标是A.净利润率B.股权乘数C.资产利⽤率D.股权收益率P546.中国招商银⾏把贷款按风险程度分为五类，它们是A.正常、关注、逾期、呆滞、呆账B.正常、关注、次级、可疑、损失C.正常、次级、可疑、损失、呆账D.正常、逾期、次级、可疑、损失P1117.假设某⾦融机构的1年期利率敏感性资产为20万，利率敏感性负债为25万，则利⽤重定价模型，该⾦融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同),其利息收⼊的变化为A.利息收⼊减少0.01万B.利息收⼊减少0.05万C.利息收⼊增加0.01万D.利息收⼊增加0.05万P1058.收益率曲线有三种可能的形状A.上升型、下降型、平坦型B.直线型、曲线型、三⾓型C.爬坡型、下滑型、平坦型D.直线型、流线型、波动型P1329.债券为永久性公债，⾯值为1000元,利率为10%，其久期为A.10年B.11年C.12年D.14年P16310.以下因素中构成真正的还款来源的是A.抵押物B.还款意愿C.融资活动中产⽣的现⾦流D.经营活动产⽣的现⾦流P16311.在进⾏个⼈住房贷款借款⼈的还款能⼒分析时，经常使⽤的指标有A.贷款的预期收益率B.合同承诺的贷款收益率C.风险调整后的资本收益率D.总债务收⼊⽐P21312.⼀个有条件的银⾏付款承诺，是银⾏根据买⽅(进⼝商)的要求和指⽰，向卖⽅(出⼝商)开⽴的在规定的期限内凭与信⽤证条款相符的单据⽀付⼀定⾦额的书⾯承诺,这是银⾏的A.跟单信⽤证业务B.备⽤信⽤证业务C.银⾏保函业务D.贷款承诺业务P21513.由交易双⽅订⽴的，约定在未来某⽇按签订合约时所约定的价格交割⼀定数量的特定标的物的标准化合约，是⼀种由有组织的交易所保证的场内交易，它是A.远期B.期权C.互换D.期货P20914.某⼀⾦融机构有资产5000万元、负债4500万元、或有资产100万元、或有负债150万元，考虑表外业务的⽅法所计算出的该⾦融机构的净值为A.400B.450C.500D.550P22815.外汇风险的根源除了汇率的波动性外，还有A.外币敞⼝B.外汇资产C.外汇负债D.外汇买⼊P23316.如果银⾏持有存在美国美元的多头，当⼈民币对美元升值时，银⾏会A.损失B.获利C.既不损失也不获利D.不能确定损失还是获利P21517.表外衍⽣合约的信贷等值额等于A.潜在风险B.现有风险C.潜在风险+现有风险D.(潜在风险+现有风险)*相应的风险权重P24818.资本职能有A.营业职能、保证职能、监管职能B.信⽤职能、保障职能、监管职能C.营业职能、保护职能、管理职能D.信⽤职能、保管职能、基础职能P31719.按照规定，计量操作风险监管资本的⽅法有A.标准法、内部模型法、⾼级计量法B.标准法、替代标准法、内部评级法C.标准法、优化指标法、⾼级计量法D.标准法、替代标准法、⾼级计量法P29320.银监会批准的商业银⾏可运⽤内部模型法计算市场风险资本要求，内部模型法主要的模型为A.风险调整后的资本收益率(RAROC)B股权收益率(ROE)C.风险价值(VaR)D.重定价模型⼆、多项选择题P1821.在我国国有商业银⾏重组和改⾰过程中，改⾰⽅案总体上分为3个步骤