北京中期期货经纪有限公司关于期货异常交易行为风险揭示书尊敬的客户：根据中国金融期货交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、大连商品交易所日前下发的《中国金融交易所期货异常交易监控指引（试行）》、《郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引（试行）》、《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》和《大连商品交易所异常交易管理办法（试行）》等相关规定，我公司现特向您揭示期货异常交易行为的风险如下：投资者参与期货交易应当遵守法律法规和交易所业务规则的规定，必须接受交易所监管及期货公司对其交易行为的合法合规性管理和监控，自觉规范交易行为。当投资者的期货交易出现以下情形之一的，将被认定为异常交易行为：以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖；委托、授权给同一机构或者同一个人代为从事交易的投资者之间，大量或者多次进行互为对手方交易；大笔申报、连续申报、密集申报或者申报价格明显偏离申报时的最新成交价格，可能影响期货交易价格；大量或者多次申报并撤销申报可能影响期货交易价格或者误导其他投资者进行期货交易；日内撤单次数过多；日内频繁进行回转交易或者日内开仓交易量较大；两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额规定；大量或者多次进行高买低卖交易；通过计算机程序自动批量下单、快速下单影响交易所系统安全或者正常交易秩序；利用对倒、对敲等手段交易，影响交割结算价；利用盗取他人交易密码进行交易等手段转移资金或扰乱交易管理秩序；自然人投资者在交割月前一月最后交易日闭市时仍保留该交割月份持仓；致使交易风险、交割风险或结算风险明显增大；交易所认定的其他情形。相关行为的认定标准及处理程序详见附件一《关于《中国金融期货交易所期货异常交易监控指引（试行）》有关监管标准及处理程序的通知》、附件二《关于《郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引（试行）》有关认定标准及处理程序的通知》、附件三《关于《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》有关处理标准及处理程序的通知》和附件四《关于《大连商品交易所异常交易管理办法（试行）》有关监管标准及处理程序的通知》。请您根据交易所上述规定，自觉规范您的期货交易行为，合法合规地参与期货交易。若您的账户出现异常交易行为的情况，按照交易所的相关规定，我公司可以对您采取提高交易保证金、限制开仓、强行平仓、拒绝投资者委托或者终止经纪关系等措施；交易所可以对您采取电话提醒、要求报告情况、要求提交书面承诺、列入监管关注名单、约见谈话、发布警示函、发布风险提示函等措施；情节严重的，交易所可以根据相关办法和规定采取限期平仓、强行平仓、限制开仓等相应监管措施或者纪律处分措施；涉嫌违反法律、法规、规章的，交易所提请中国证监会进行立案调查。由此产生的损失，须您自行承担。以上关于期货异常交易行为的风险，请充分知晓。北京中期期货经纪有限公司二〇一〇年十一月一日附件一：《关于《中国金融期货交易所期货异常交易监控指引（试行）》有关监管标准及处理程序的通知》附件二：《关于《郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引（试行）》有关认定标准及处理程序的通知》附件三：《关于《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》有关处理标准及处理程序的通知》附件四：《关于《大连商品交易所异常交易管理办法（试行）》有关监管标准及处理程序的通知》附件一：关于《中国金融期货交易所期货异常交易监控指引（试行）》有关监管标准及处理程序的通知各会员单位：为加强对股指期货市场异常交易行为的监管，发挥会员对客户交易行为的管理作用，现将《中国金融期货交易所期货异常交易监控指引（试行）》第五条关于异常交易行为的监管标准及处理程序通知如下：一、自成交、频繁报撤单行为的监管标准及处理程序（一）监管标准1、客户单日的自成交次数超过5次的，构成“以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖”的异常交易行为。2、客户单日在某一合约上的撤单次数超过500次的，构成“日内撤单次数过多”的异常交易行为。客户单日在多个合约上频繁报撤单达到交易所处理标准的，按照一次认定。（二）处理程序1、客户自成交、频繁报撤单行为第一次达到交易所处理标准的，交易所于当日要求会员及时对客户进行教育、引导、劝阻和制止。2、客户自成交、频繁报撤单行为第二次达到交易所处理标准的，交易所将该客户列入重点监管名单，同时向客户所在会员通报。3、客户自成交、频繁报撤单行为第三次达到交易所处理标准的，交易所于当日收市后对客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月，并向市场公告。4、客户自成交、频繁报撤单行为第一次达到交易所处理标准的，交易所对会员首席风险官进行电话提示。客户自成交、频繁报撤单行为第二次达到交易所处理标准，发生在同一会员的