HYPERLINK"http://bbs.cenet.org.cn/"http://bbs.cenet.org.cn/建立时间序列模型的基本步骤是：4|!a.{%WN:e8h6Q~第一步:搜集数据。用观测、调查、统计、抽样等方法取得被观测系统时间序列动态数据。,U8@)R,n%x/o2z第二步:建立函数。根据动态数据作相关图，进行相关分析，求自相关函数。相关图能显示出变化的趋势和周期，并能发现调点和拐点。跳点是指与其他数据不一致的观测值。如果跳点是正确的观测值，在建立模型的时候就必须要考虑进去，如果是反常现象，则应把跳点调整到期望值。拐点则是指时间序列从上升趋势突然变为下降趋势的点。如果存在拐点，则在建立模型的时候用不同的模型去分段拟合该时间序列，例如采用门限回归模型。%z-Z8I(u+S4Z#J4D第三步：建立模型。即通过辨识合适的随机模型，进行曲线拟合。用通用随机模型去拟合时间序列的观测数据。对于短的或简单的时间序列，可用趋势模型和季节模型加上误差来进行拟合。对于平稳时间序列，可用通用自回归滑动平均模型，也叫做ARMA模型。当观测值多于50个时一般都采用ARMA模型。对于非平稳时间序列则要先将观测的时间序列进行差分运算，化为平稳时间序列，再用适当模型去拟合这个差分序列。+c/y'N0M*f*d&a/w!A9j-r6Z%R0~.}6f2P时间序列法德优点是所要的历史情报少，工作量相对较小。但是它的缺点在于，只是致力于对数据进行拟合，对规律性的问题处理不足，所以通常都只能够对短期情况进行预测，预测长期情况有效性就会大大下降。◆◆这里是快速回复，赶紧试试哦HYPERLINK"javascript:;"我知道了窗体顶端窗体底端日志HYPERLINK"http://www.renren.com/profile.do?id=261975482"邱敏HYPERLINK"http://blog.renren.com/blog/261975482/friends?from=friendEnd"邱敏的日志当前日志HYPERLINK"http://blog.renren.com/blog/0?from=friendEnd"\o"返回日志首页"返回日志首页»HYPERLINK"http://blog.renren.com/blog/261975482/458584468/preOrNext?time=1271223432000&op=next"\o"没有较新一篇啦!"较新一篇/HYPERLINK"http://blog.renren.com/blog/261975482/458258662?from=fanyeOld"\o"无题&无题&无题"较旧一篇HYPERLINK"javascript:void(0);"分享=。=+这些书单里的书俺都下了电子书...想催眠的想打发时间的想提高英语阅读能力的可以问我要...改天我自个整理个我下的经济学的电子书单...不想老是在后面再附上自己的推荐...*******************************************...金融数学或者经济数学方向的书单2010-04-1413:37|(分类:HYPERLINK"http://blog.renren.com/blog/261975482/friends?categoryId=0"默认分类)=。=+这些书单里的书俺都下了电子书...想催眠的想打发时间的想提高英语阅读能力的可以问我要...改天我自个整理个我下的经济学的电子书单...不想老是在后面再附上自己的推荐...******************************************************1.Futures,Optionsandotherderivatives--byJohnHull.这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是seniorquant都会用到。JohnHull也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在TorontoUni.2.Arbitragetheoryincontinuoustime--byTomasBjork这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。3.FinancialCalculus--MartinBaxter&Rennie非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的firstbook。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixedincom