一．选择已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于（）A．OB.1C.2D.42.将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）A．虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量3.既包含序列数据又包含截面数据的数据集合称为（）A.原始数据B.Poo(数据)C.时间序列数据D.截面数据4.在不完全多重共线不严重情况下（其他条件不变），则仍可用模型进行（）Ａ.经济预测Ｂ.政策评价Ｃ.结构分析Ｄ.检测与发展经济理论５.在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是（）Ａ.经济变量的惯性作用Ｂ.数据加工Ｃ.模型设定偏误Ｄ.截面数据６.对多元线性回归方程的显著性检验，所有的Ｆ统计量可表示为（）A．B.C．D.７.下列说法正确的有（）Ａ.时序数据和横截面数据没有差异Ｂ.对总体回归模型的显著性检验没有必要Ｃ.总体回归方程与样本回归方程是有区别的Ｄ.判定系数Ｒ２不可以用于衡量拟合优度８.如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘法估计量是（）Ａ.无偏的，非有效的Ｂ.有偏的，非有效的Ｃ.无偏的，有效的Ｄ.有偏的，有效的９.对于含有截距项的计量经济模型，若想将一个含有ｍ个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应引入虚拟变量个数为：（）A．mB.m-1C.m+1D.m-K10.在异方差性情况下，常用估计方法是（）A．普通最小二乘法B.广义差分法C．工具变量法D.加权最小二乘法二．判断题1.无论模型中包含多少个解释变量，回归平方和的自由度总等于n-1.（）2.White异方差检验的原假设是模型存在异方差。（）３.存在多重共线性时，一定会使参数估计值的方差增大，从而造成估计效率的损失。（）４.最小二乘法是使误差平方和最小化的估计过程。（）５.双对数模型的Ｒ２值可与对数－线性模型相比较，但不能与线性模型相比较。（）６.在引入虚拟变量后，普通最小二乘法的估计量只有大样本时才是无偏的。（）９．较高的两两相关系数表明模型一定存在多重共线性。（）１０.在参数的显著性检验中，若计算得到的ＩｔＩ值超过临界的ｔ值，我们将接受零假设。（）三．简答题一元线性回归模型中随机误差的假定条件？２.多重共线性的检验方法。３.外生变量分布滞后模型用最小二乘法估计存在的问题４.自相关的后果。５.随机变量Ｕｔ中包括哪些因素6.回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们各适用于什么情况？7.在多元线性回归分析中，t检验和F检验有何不同？在一元线性回归分析中二者是否有等价作用？８.ＤＷ检验法应满足的三个条件是什么？四．计算设根据样本估计的回归直线为Ｓ＝，设１９５１－１９６０年，s2＝０.０１６２５，１９７０－１９７９年，s2＝０,９７２５.式中Ｓ为储蓄，Ｙ为收入，查表得自由度为（８，８）时，５％Ｆｃ＝３．４４．试根据戈德－夸特检验判断是否存在差异。2.设根据样本估计的回归直线方程为Ｙ＝１＋１.７５Ｘ，且ｎ＝，Ｘ＝４s2＝０.５，，ｔ０．０２５（３）＝３．１８２．求Ｘｏ＝１０时。Ｙ的预测值Ｙｏ的９５％的置信区间３.以一元回归模型为列，写出线性模型，双对数模型以及两个半对数模型，并对解释变量的系数的经济意义加以解释。