Address：No.535,FaHuaZhenRoad,Shanghai200052,P.R.ChinaTel:（+86-21）62933213/62933249,Fax:（+86-21）62933660www.acem.sjtu.edu.cnMBA课程《金融风险分析与管理》选修通知上课时间：9月5日(试听)、19日、21日、26日，10月10日、17日、24日，31日。每周一晚18:30—22:00，（9/21为周三，补国庆节10月3日的课）。上课地点：上海市法华镇路535号安泰经管学院北楼307学时/学分:36/2授课语言：中文课程简介：课程的主要内容包括：（1）金融风险管理的概念与种类，金融风险管理的识别、度量与控制；（2）以VaR方法、CVaR方法、KMV方法和期权费用法为主要内容的各类金融风险的度量方法；（3）信用风险的度量与管理方法；（4）风险预算管理的产生与发展，风险预算管理的特征、流程与应用；（5）市场风险、流动性风险、操作风险管理方法与案例分析；（6）银行风险管理及其全面风险管理。课程教授：刘海龙，博士，经济学院金融系教授。博士生导师，上海交通大学安泰经济与管理学院金融工程研究中心副主任。为MBA学生教授《金融风险分析与管理》课程，授课深入浅出，广泛结合实际案例，深受广大MBA学生的欢迎。1MBA课程大纲课程名：金融风险分析与管理上课班级：方向课学时：36学分：22010-2011学年第1学期教师信息姓名：刘海龙学位：博士职称：教授aa一、课程简介与目标（1）课程简介：课程的主要内容包括：（1）金融风险管理的概念与种类，金融风险管理的识别、度量与控制；（2）以VaR方法、CVaR方法、KMV方法和期权费用法为主要内容的各类金融风险的度量方法；（3）信用风险的度量与管理方法；（4）风险预算管理的产生与发展，风险预算管理的特征、流程与应用；（5）市场风险、流动性风险、操作风险管理方法与案例分析；（6）银行风险管理及其全面风险管理。（2）教学目的与目标：通过对本课程的学习，要求学生了解金融风险管理的内容、特点、构成与作用；了解国内外金融风险管理的方法和手段，了解风险预算管理；掌握金融风险的分类及其各类金融风险度量方法的特点和局限性，主要有标准差法，VaR法，期权费用法，KMV方法，风险矩阵法等；能够正确认识和分析金融风险在市场中的危害和作用，能够综合地运用远期、期货、期权和互换等金融衍生产品解决现实的风险管理问题。二、教学方式、方法以案例导出问题，课堂讲授与案例分析并举重，将课堂讲解的有关度量金融风险的基本方法和金融风险管理的基本原理与案例分析的实务问题有机结合；每次上课所讲授的内容和案例分析的主题突出；增加互动教学时间，提高互动教学效果；组织1次课堂讨论（分小组）。力求使学生在理论与实际的结合上有较大收获。11MBA课程大纲三、课程材料（1）讲义中包括的教学材料：1．菲利普·乔瑞（PhilippeJorion）(美).风险价值VaR,中信出版社，2005年1月.2．刘海龙,王惠.金融风险管理.中国财政经济出版社，2009年3月.3．皮埃特罗·潘泽（意），维普·K·班塞尔（美）.用VaR度量市场风险.綦相翻译，机械工业出版社,2001年.4．田新时，金融风险管理的理论与实践，科学出版社，2006年。5．邬瑜骏.现代金融风险管理。南京大学出版社，2007年四、课程安排课次讲授内容学时教学方式课外作业1金融风险的概念与分4第1讲金融风险管理小论文题目自类，金融风险管理的基概述选本原理，金融风险的识案例1:深南电别与度量，金融风险管套期保值案理的控制策略2什么是VAR，风险价值4第2讲金融风险度量的计算，投资组合边际方法案例2:巴林银VaR、增量VaR和成分行破产案VaR分析。用期权度量风险，风险度量方法的最新发展，VaR模型的回测、一维情景分析、多维情景分析34第3讲市场风险管理案例3:期权在有关市场风险的案例风险管理中的运市场风险的度量与管理用方法外汇风险管理案例4信用度量制模型方法，4第4讲信用风险管理KMV模型方法，保险方法：CSFP，麦肯锡模型方法。利用期权、互换和远期对冲信用风险操作风险管理的意义，4第5讲操作风险管理案例4:券商操5操作风险的度量与管理作风险案例方法综合案例分析。6流动性风险的定义，资4第6讲流动性风险管理案例5:长期资22MBA课程大纲产与负债的流动性风险本管理公司管理，机构投资者变现（LTCM）的兴衰的流动性风险管理。7风险预算管理的产