PAGE\*MERGEFORMAT112010年银行从业资格考试《风险管理》全真模拟试卷(三)一、单项选择题1、战略风险的类型包括行业风险、技术风险、竞争者风险和（）。A．客户风险B．项目风险C．发展停滞风险D．以上都是答案：D2、下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（）。A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加B．随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加C．随看波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少D．当期权期限增加时．卖方期权的价值会相应增加答案：C3、融资缺口等于（）。A．贷款平均额-存款平均额B．核心贷款平均额-存款平均额C．贷款平均额-核心存款平均额D．核心贷款平均额-核心存款平均额答案：C4、银行的流动性风险与（）没有关系。A．资产负债期限结构B．资产负债币种结构C．资产负债分布结构D．资产负债类别结构答案：D5、（）是创造公共透明度，维护商业银行声誉的一个重要层面。社会责任感不是提高声誉的万能药，但是的确可以提高员工的凝聚力，提高投资者的信心，吸引更多优质客户。要创造更加友善的机构/人文环境。A．强化声誉风险管理培训B．确保实现承诺C．确保及时处理投诉和批评D．将社会责任感和经营目标结合起来答案：D6、压力测试是为了衡量：（）。A．正常风险B．极端情况的风险C．风险价值D．违约概率答案：B7、通常战略风险识别可以从（）三个层面入手。A．战术、宏观和全局B．战略、战术和全局C．战术、宏观和微观D．战略、宏观和微观答案：D8、商业银行在计量违约损失率时，根据《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数是（）。A．0.10B．0.15C．O.20D．0.25答案：B9、预期损失率的计算公式是（）。A．预期损失率＝预期损失/资产风险敞口B．预期损失率＝预期损失/贷款资产总额C．预期损失率＝预期损失/风险资产总额D．预期损失率＝预期损失/资产总额答案：A10、（）是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。A．法律风险B．流动性风险C．声誉风险D．国家风险答案：D11、（）是1种重要的利率风险，它是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务重新定价特征相似，但现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。A．重新定价风险B．收益率曲线风险C．基准风险D．期权性风险答案：C12、负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越（）。A．弱B．强C．没有影响D．有影响，但不确定答案：B13、CeDtPortfolioView模型计算违约率所使用的数据来源于：（）。A．历史数据B．情景假设C．蒙特卡罗模拟D．以上都不是答案：C14、CreditMetrics模型是从什么角度衡量市场风险？（）。A．单一资产的角度B．贷款组合的角度C．以上都是D．以上都不是答案：A15、X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失。其协方差为O.O8。X的标准差为0.90，Y的标准差为O.70，则其相关系数为（）。A．0.630B．0.072C．0.127D．0.056答案：A16、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Alt-man的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中。反映企业杠杆比率的指标是（）。A．息税前利润/总资产B．销售额/总资产C．留存收益/总资产D．股票市场价值/债务账面价值答案：C17、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理控制措施可以采取（）。A．从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式B．从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式C．从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D．从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式答案：D18、以下选项关于战略规划的说法，不正确的是（）。A．战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素，潜在收益以及可以接受的风险水平B．商业银行应该从长期的角度和战略的高度确保商业银行健康、持久的运营C．声誉管理规划中不要采取“辩护和否认”，要采取“化敌为友”，勇于承担责任，敢于接受暂时性的危机和挑战，并且要积极的与内外部利益相关者进行协调沟通，以降低利益持有者或者公众的持续对抗反应D．战略风险也是无形的，所以主要是通过优先顺序，通过定量方面进行评估答案：D参考解析：应通过定性方式进行评估战略风险，由于其无形性，无法计量。19、（）是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最