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金融风险理论与模型1.1从LTCM事件看风险管理LTCM获利本质：CreditSpreads每个信用级别的贴现率(%)美国国债LTCM获利本质：CreditSpreads危机起源：流动性风险价差方向判断失误导致巨额亏损LTCM对风险的严重低估风险资本和风险计量LTCM的损失构成LTCM的损失构成LTCM的风险管理上失误LTCM对风险管理提出的挑战250天后验测试示意图161.2对金融风险的基本认识例子：远期的风险因子区别：三种风险区别：三种风险例子：金融交易——金融风险的优化配置ThreemaintypesofTrader1.3金融风险及其类别金融业务与金融风险金融风险的分类TheNewBaselAccord：金融风险类别TheNewBaselAccord：金融风险类别TheNewBaselAccord：金融风险类别操作风险示例Basel未规定的风险：流动性风险流动性的3维结构流动性的3维结构流动性的3维结构1.4风险计量模型举例：BDSS模型风险计量模型举例：BDSS模型BDSS模型的基本原理BDSS计量风险方程BDSS模型对泰铢和日元汇率的计量结果1.5本课程的视角与基本要求需要掌握的要点课程安排本课程主要参考书目
