证券投资基金基础知识一、单选题1.关于贝塔系数，以下表述错误的是()。[单选题]*A.通过将25%的投资预算投入到国库券，其余投入到市场资产组合，可以构建β值为0.75的资产组合B.β系数衡量证券所面临的系统性风险，当3=0时，证券的预期收益率为0√C.当β=2时，市场组合收益率上涨1.5%，资产收益率上涨3%D.当β大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致2.有以下几项投资交易活动:I.香港投资者通过基金互认买入内地基金份额Ⅱ.香港投资者通过基金互认卖出内地基金份额Ⅲ.某公募基金卖出股票IV.某私募基金买入股票V.某机构投资者卖出基金V.某个人投资者卖出股票按照目前的税收政策，不需要缴纳印花税的是()。[单选题]*A.I、Ⅱ、V、V、VIB.I、Ⅱ、IV、V√C.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、VD.Ⅲ、VI3.关于可转债的回售条款，下面说法正确的是()。[单选题]*A.回售价格根据回售时标的股票市价确定B.回售条款由发行人行使C.股票下跌时可转债发行人可以行使回售条款D.回售条款由可转债持有人行使√4.以下选项中，不属于基金管理人在估值业务中应承担的责任的是()。[单选题]*A.建立估值委员会，健全估值决策体系B.完善相关风险监测、控制和报告机制C.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术D.制定基金估值指引√5.有的基金合同已经规定投资的行业或风格，这类基金不包括()。[单选题]*A.行业基金B.价值/成长基金C.灵活配置基金√D.大盘/小盘基金6.以下指标中，可以反应股票基金风险的是()。I.标准差Ⅱ.贝塔系数Ⅲ.持股集中度Ⅳ.行业投资集中度[单选题]*A.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ√B.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅲ、ⅣD.I、Ⅳ7.关于战略资产配置以及战术资产配置，以下表述正确的是()。I.择时被广泛运用于战略资产配置中Ⅱ.当市场环境发生变化时，战术资产配置将在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上，对投资组合中各特定资产类别的权重配置进行调整Ⅲ.战术资产配重是对资产配置状态进行静态调整IV.战术资产配置的周期较短，一般在一年以内[单选题]*A.Ⅱ、ⅢB.I、IVC.I、ⅡD.Ⅱ、IV√8.假设某基金持有的股票总市值为2000万元，持有的债券总市值为1000万元，应收债券利息280万元，银行存款余额50万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2000万份，当日基金份额净值为()元[单选题]*A.1.65√B.1.5C.1.64D.1.689.关于中国基金国际化，以下表述错误的是()[单选题]*A港股通为内地人民币资产配置提供了更加丰富的选择B基金互认是基金跨市场销售的一种制度安排C.QDII是我国证券市场除了基金公司、证券公司、信托公司之外的另一类重要机构投资者√D.开放香港与其他国家和地区的境外投资者购买内地证券属于“北向通10.当股票的市场价格高于买入价格时，股票持有者卖出股票就可以赚取差价收益，这种差价收益称为()。[单选题]*A.红利B.资本利得√C.股息D.利差11..在半强有效市场中，一位采取主动投资策略的投资组合经理转而采取被动投资策略，这种转变的动机最可能是()。[单选题]*A被动投资策略所需要处理的信息更少B.被动投资策略给基金经理带来的报酬更高C被动投资策略的经风险调整后收益更高√被动投资策略对交易频率的要求更低12.关于跟踪误差，以下表述正确的是()[单选题]*A跟踪误差是一个绝对风险指标B.跟踪误差无法衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标C.跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准√D.主动管理基金的跟踪误差通常比较小13.以下不属于机构投资者的是()[单选题]*A.财务公司B.基金行业协会√C.商业银行D.证券公司14.关于逐笔全额结算，以下表述错误的是()[单选题]*A目前中国结算公司上海和深圳分公司均有全额结算产品B结算参与人必须采用货银对付(DVP)的交收方式√C.资金(证券)的足额以单笔交易为最小单位D.交收期灵活，从实时逐笔全额到交收期为T+n日不等15.关于最大回撤，以下表述正确的是()。[单选题]*A.最大回撤可以衡量损失发生的可能概率最大回撤衡量投资管理人对上行风险以及下行风险的控制能力比较不同基金的最大回撤指标时，应尽量控制在同一个评估期间√最大回撤无法衡量损失的大小16.关于基金投资品种的估