计量经济学复习提纲绪论计量经济学的含义计量经济学与其他学科的联系与区别计量经济学的内容体系计量经济学的研究步骤计量经济学的发展概况需要掌握的主要内容如何理解计量经济学？（研究对象、理论基础、与经济学的区别、所研究变量的特点）计量经济学是经济学的一个分支，（起因：对经济问题的定量研究名词：1926年弗瑞希仿造出“Biometrics”“Econometrics”标志：1930年成立计量经济学会1933年创刊《Econometrica》说明：“计量经济学”“经济计量学”）“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”狭义计量经济学研究的是具有因果关系的经济现象，用的是回归的分析方法。计量经济学的建模步骤？一、理论模型的设计:确定模型包含的变量;确定模型的数学形式;拟定模型中待估计参数的理论期望值区间二、样本数据的收集三、模型参数的估计四、模型的检验计量经济学模型成功的三要素:理论,数据,方法,三者缺一不可.选择解释变量时需要注意的问题：（1）根据经济规律确定变量的数目（2）考虑数据的可得性（3）考虑所有入选变量的关系，要求各变量独立。---否则会引起多重共线性如何确定模型的数学形式？（1）根据经济理论（2）画散点图（3）试模拟什么是时间序列数据？在不同时间点上收集到的数据，这类数据反映了某一事物、现象等随时间的变化状态或程度。如我国国内生产总值从1949到2009的变化就是时间序列数据。什么是截面数据？截面数据就是同一时间点上各个主体的数据，比如2007年各省的GDP数据放在一起就是一组截面数据与之相对的是时间序列数据（要求能够判断）数据的要求：完整性、准确性、可比性、一致性。模型的检验内容：（每一项里又具体包括哪些内容？F、t检验步骤是什么？）经济学检验:根据拟定的符号、大小、关系以判断其合理性。统计学检验:由数理统计理论决定,包括拟合优度检验（R2）,总体显著性检验（F检验）,变量显著性检验（t检验）计量经济学检验:由计量经济学理论决定,包括异方差性检验,序列相关性检验,多重共线性检验模型的预测检验:由模型的应用要求决定,包括稳定性检验：扩大样本重新估计,预测性能检验：对样本外一点进行实际预测模型应用的四个方面：结构分析、经济预测、政策评价、检验与发展经济理论。与第三章回归模型(包括一元与多元回归)回归分析概述回归分析：研究一个变量关于另一个（些）变量的统计以及关系的计算方法和理论，其用意在于通过后者的已知值或者设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。相关分析与回归分析的区别：清楚相关分析无须考察两者是否有因果关系；回归分析则更关注变量间的因果关系分析。3、总体回归函数与总体回归模型的形式总体回归函数：用来描述在给定解释变量X条件下被解释变量Y的期望轨迹的函数。Y=总体回归模型：在总体回归函数中加入随机误差项就总体回归模型。Y=4、随机误差项的含义：随机误差项是在模型设定中省略下来而又集体的影响着被解释变量Y的全部变量的替代物。5、随机误差项的内容有哪些？或者为什要在总体回归函数中引入随机误差项：（1）代表未知的影响因素，（2）代表残缺数据，（3）代表众多细小影响因素，（4）代表数据观测误差，（5）代表模型设定误差，（6）变量的内在随机性6、回归系数的经济含义是什么？（要会具体问题具体分析）基本假设1、回归模型的一般形式与基本假定一般形式：Y=β0+β1X+μ基本假设：（1）回归模型是正确设定的，（2）解释变量X是确定性变量，不是随机变量，在重复抽样中取固定值，（3）解释变量X在所抽取的样本中具有变异性，而且随着样本容量的无限增加，解释变量X的样本方差趋于一个非零的有限常数，（4）随机误差项μ具有给定X的零均值、同方差以及不序列相关性（5）随机误差项与解释变量之间不相关（6）随机误差项服从零均值、同方差的正态分布。记住：正态分布并不是得到最佳无偏估计的必要条件，只要满足前4个假设就可以得到最佳无偏估计。参数估计普通最小二乘法（OLS）概念：残差平方和最小的准则，就是最小二乘准则，最大似然法（LM）概念：当从模型总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大。普通最小二乘法与最大似然法之间的区别：普通最小二乘法（估计量无偏）、最大