市场风险管理的稽核课程概要目的什麽是风险?风险管理的主要步骤风险管理的架构风险管理部银行风险管理的重要性OrangeCounty(OC)OrangeCountyOrangeCountyBaringsBARINGSBARINGSBARINGSLTCMLTCMLTCM管理不当的银行与公司...重温－什麽是风险?风险的宇宙风险的宇宙主要风险种类独立监督所有横跨各个单位的风险种类提供一致和统一的措施于全部产品与资产级别确保所承受风险与银行的风险胃口一致调查例外和与业务单位讨论所承受风险向高级管理层发表成绩和报导风险扮演企业监督的角色“风险管理是为了避免惊喜”独立监督所有横跨各个单位的风险种类提供一致和统一的措施于全部产品与资产级别确保所承受风险与银行的风险胃口一致调查例外和与业务单位讨论所承受风险向高级管理层发表成绩和报导风险扮演企业监督的角色“风险管理是为了避免惊喜”风险管理的主要成分:风险架构董事会的角色风险管理组的作用风险管理组须定期的向董事会作以下报告:银行业务的全面风险敞口;分析业务组合内的特有风险集中，并提出减低风险的方法;为现有市场在变换环境里或当进入新市场的各种风险进行分析;资本充足率的依从;为实行风险管理所须的系统和资源是否适当。风险管理职能部门的作用风险管理职能部门的作用(续)风险管理过程风险管理过程监督风险管理过程监督(续)瑞士银行风险管制传统风险组织企业风险管理系统市场风险管理市场风险市场风险市场风险传统的额度限制(Limits)价值风险(VAR)什麽是价值风险?为何用价值风险(VaR)?价值风险的假设?回率表(1953-1995)价值风险价值风险的概念YieldChange事后测试事后测试事后测试压力测试压力测试压力测试压力测试是否理想的因素压力测试标准压力测试标准压力测试历史压力测试历史压力测试假想压力测试压力测试报告利率风险管理方法概要利率风险的定义利率风险的由来/种类利率风险的来源重新定价风险回报曲线风险基点风险期权风险利率风险的效应利率风险的影响利率风险管理的稽核稽核目的:稽核目的：稽核目的:稽核目的:稽核目的:稽核目的:稽核目的:稽核目的:稽核目的:稽核目的:稽核目的: