一、为了研究我国的居民消费函数，得到了如下回归分析结果：DependentVariable:LOG(CC)Method:LeastSquaresDate:12/10/03Time:11:49Sample:19601994Includedobservations:35VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-0.113906-2.0419820.0492LOG(Y)0.9907080.0068890.0000R-squared0.998407Meandependentvar7.900742AdjustedR-squared0.998359S.D.dependentvar0.343269S.E.ofregression0.013908Akaikeinfocriterion-5.657323Sumsquaredresid0.006383Schwarzcriterion-5.568446Loglikelihood101.0031F-statistic20680.10Durbin-Watsonstat1.149635Prob(F-statistic)0.000000其中，CC表示居民消费，Y表示居民可支配收入；LOG表示自然对数函数；单位：元。（1）根据以上结果，写出回归分析结果报告（2）如果运用此结果解释我国的居民消费行为，你如何解释解释变量的系数以及判定系数的含义。（3）有人认为我国居民消费的弹性小于1，你如何对此判断进行假设检验二、如果考虑用企业年销售额SALE，股本回报率ROE，企业的股票收益ROS来解释CEO薪水SALARY，估计得到如下方程：如果给定显著性水平，单边临界值为,。回答：1．方程中回归系数的含义.2．利用显著性检验法检验每个回归系数的显著性。3．如何检验自变量一起对CEO的薪水有显著的解释能力？请写出原假设及检验过程。（注）4．你会在企业业绩表示CEO报酬的模型中包括ROS变量么？给出理由。下面方程是储蓄SAVE和收入INCOME关系的简单模型：1．根据下面怀特检验的结果，你能得出什么结论？F统计量32.04P值0.00545P值0.0032．写出怀特检验的方程。3．如果模型存在上述问题，导致的后果是什么？4．解决该问题的一般办法是什么？5．如果通过检验知道，，则如何进行修正？写出修正的步骤。根据中国1950—1972年进出口贸易总额（亿元）与国内生产总值（亿元）的数据，估计出贸易总额和国内生产总值之间的关系，结果如下：DependentVariable:LOG(Y)Method:LeastSquaresSample:19501972Includedobservations:23VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C0.6826740.2354252.899751LOG(X)0.5140470.0701897.323777R-squared0.718641Meandependentvar4.596044AdjustedR-squared0.705243S.D.dependentvar0.301263S.E.ofregression0.163560Akaikeinfocriterion-0.700328Sumsquaredresid0.561792Schwarzcriterion-0.601589Loglikelihood10.05377F-statistic53.63771Durbin-Watsonstat0.518528Prob(F-statistic)（1）写出该模型的回归分析结果报告，并解释系数的意义？（2）分析该结果的系数显著性和拟合优度？（3）在回归的残差中存在自相关吗？你是如何知道的？（4）通常使用的D—W检验需要满足那些条件？（5）如何估计自相关系数？（6）在（5）基础上如何对该模型进行改进？给出具体步骤。建立如下简单的凯恩斯宏观经济模型：其中Y=收入，C=消费，I=投资，G=政府支出，假设G和是前（预）定变量。（1）求每个内生变量的简化方程。（2）运用识别的阶条件，判断上述方程那些是可识别的（恰好或过度）。（3）如果存在过度可识别的方程，我们应使用什么方法估计其参数？说明该方法的基本思想和步骤。