会计学在其他(qítā)假设仍成立的条件下，随机扰动项序列相关即意味着:一阶序列(xùliè)相关，或自相关2、实际经济(jīngjì)问题中的序列相关性二、序列(xùliè)相关性的后果ConsequencesofUsingOLSinthePresenceofAutocorrelation三、序列(xùliè)相关性的检验DetectingAutocorrelation然后，通过分析这些“近似(jìnsì)估计量”之间的相关性，以判断随机误差项是否具有序列相关性。1、图示法2、回归(huíguī)检验法3、杜宾-瓦森（Durbin-Watson）检验法该统计量的分布(fēnbù)与出现在给定样本中的X值有复杂的关系，因此其精确的分布(fēnbù)很难得到。但是，他们成功地导出了临界值的下限dL和上限dU，且这些上下限只与样本的容量n和解释变量的个数k有关，而与解释变量X的取值无关。D.W检验(jiǎnyàn)步骤:例如(lìrú)解：5、拉格朗日乘数(chénɡshù)检验（Lagrangemultiplier,LM）从1阶、2阶、…逐次(zhúcì)向更高阶检验。四、序列(xùliè)相关的补救—广义最小二乘法（GLS:Generalizedleastsquares）—广义差分法(GeneralizedDifference)1、广义(guǎngyì)差分法(GeneralizedDifference)2、随机误差项相关系数的估计(gūjì)科克伦-奥科特迭代法类似(lèisì)地，可进行第三次、第四次迭代。两次迭代过程也被称为科克伦-奥科特两步法。应用软件中的广义(guǎngyì)差分法3、稳健(wěnjiàn)标准误法（Newey-Weststandarderrors）4、虚假序列相关(xiāngguān)问题五、案例(ànlì)——中国居民总量消费函数（例2.6.2）演示(yǎnshì)：教材例4.2.1(只包含1个解释变量)LM检验(jiǎnyàn)LM检验(jiǎnyàn)（2阶相关）LM检验(jiǎnyàn)（2阶相关）LM检验(jiǎnyàn)（3阶相关）广义差分法（选择(xuǎnzé)2阶差分）广义(guǎngyì)差分法（选择2阶差分）Newey-WeststandarderrorsNewey-Weststandarderrors如果(rúguǒ)模型存在虚假序列相关1）引入时间变量T（平方的形式）LM检验(jiǎnyàn)（1阶相关）LM检验(jiǎnyàn)（2阶相关）广义(guǎngyì)差分法（选择1阶差分）模型不存在1阶序列(xùliè)相关？？？步骤对一元模型进行(jìnxíng)OLS估计；进行(jìnxíng)序列相关检验，存在正相关；分析产生序列相关的原因，为了消除虚假相关，引入时间趋势项；估计新模型，经D.W.检验，仍然存在正相关；进行(jìnxíng)LM检验，判断存在1阶序列相关；采用广义差分法估计模型；采用稳健标准误方法估计模型。