CommercialBankService商业银行实务荨荨基于博弈论的农户小额信贷风险管理研究*陈庭强王冀宁南京工业大学江苏南京渊袁210009冤摘要院一般认为信用风险的发生源于违约袁信用风险控制应重点解决好两个方面问题袁一是信用风险度量曰一是主观信用风险控制遥本文主要将论及后者袁从博弈论的角度袁探讨农村金融机构如何在不对称信息情况下实施有效积极的管理措施袁激励农村金融机构积极参与信贷后活动袁有效控制小额信贷的风险的发生概率遥研究认为院农户投资项目的成功率和国家的农村政策是影响农户小额信贷安全的关键因素遥关键词院农户曰小额信贷曰风险曰金融机构曰博弈模型中图分类号院F832.43文献标识码院A文章编号院员园园怨原猿缘源园渊圆园10冤10原园园43原园园园4一尧引言角度进行了探索邬秋颖从农户小额信用贷款曰渊2008冤农户小额信用贷款简称为农户小额信贷是提供的制度构建角度进行了分析熊学萍通过对农袁曰渊2006冤农户信贷的金融机构基于农户的信誉在核定的额度户小额信贷与商业银行信贷的制度比较提出制定合袁袁和期限内向农户发放的不需要实物抵押品以个人信理的利率水平与商业银行资源共享采用量化的风险袁尧尧用保证贷款本息偿还的小额贷款本文认为农户小额防范手段金媛媛以河南太康为例对欠发达地遥遥渊2007冤信贷活动不仅是现代金融衍生工具的一种创新更是区农户小额信贷的绩效缺陷及其再创新进行了实证袁尧发展农村生产力消除两极分化必备的配套措施是为研究袁袁遥农村经济的快速发展注入活力的关键途径但是无论诸多对农户小额信贷风险控制问题的理论研究集遥袁在制度还是在具体操作上农村金融业务还没有一套中在农村金融信贷机构操作层面上而对农户的切身袁袁成熟完善的机制还存在许多急需解决的问题其中最利益的考虑分量较轻且对信贷后金融机构策略的研袁袁袁主要的是农户信贷风险控制问题农户信贷风险问题究较少对风险控制的激励手段的探讨更为稀缺事实遥袁遥成为制约农村金融服务和农村经济发展的主要因素上农村金融机构的信贷措施使农户陷入一个误区土遥袁院鉴于实践的迫切需求国内外许多学者都开始对农村地资本远远廉价于货币资本同时农村金融机构工作袁遥袁农户信贷的风险控制问题进行了深入的研究和探索者误认为控制信贷操作风险也就控制了农户小额信遥院自年代中期开始国外学者和贷的风险这两大误区的出现使得农村小额信贷风险90袁AltmanSaunders遥和剧增金融机构总是在完成审批程序之后不去或很少渊1998冤尧Piramuthu渊1999冤尧LopezSaidenberg渊1999冤尧遥从信贷风险的测量信贷风去追踪信贷资金的使用及其使用效率等信息被动地DuffieandSingleton渊2003冤尧袁险进行估测信贷风险评估模型建立信贷风险定价估等待农户在契约到期日还上贷款本息金融机构也总尧尧遥测等方面对信贷风险控制的实施进行了深入研究在是在风险发生后才去关注和分析原因寻找解决策略遥袁遥国内对小额信贷风险的研究也数不胜数赵岩青本文将从博弈论的角度来分析农村小额信贷风险袁遥等运用博弈论工具对农户联保贷款有效性问题的作用因素探索一种有效且适宜农户信贷风险控制渊2007冤袁进行了研究王泽丽对农户小额信用贷款的业的管理激励机制促使金融机构积极对信贷资金进行曰渊2008冤袁务风险进行详细分析李强从加大对农户小额追踪及提供相应的服务通过政策导向作用引导知识曰渊2007冤袁信贷的政策支撑制度创新和小额信贷的激励机制等分子流向农村全面提高农村的劳动力素质和生产力尧袁本文受到第四十二批中国博士后科学基金野外部性约束尧认知偏差与中国农户贷款困境研究冶渊编号院20070420480冤尧*2009年江苏省软科学研究计划基金野江苏企业自主创新中的投资行为偏差及其风险研究冶渊编号院SBR20090331冤尧2009年江苏省社会科学基金野中小企业融资困难研究冶渊编号院09EYB010冤尧2009年度南京工业大学文科优秀学位论文培育基金渊重点项目冤的资助袁特此致谢浴文责自负浴作者简介院陈庭强渊1983-冤袁男袁河南人袁南京工业大学硕士研究生袁主要研究方向院行为金融尧金融学与证券投资学曰王冀宁渊1965-冤袁男袁河北人袁南京工业大学教授尧中国社科院经济研究所博士后尧南京大学博士后袁主要研究方向院金融学与证券投资学尧产权制度改革与变迁尧管理科学与工程等遥2010年第10期商业银行实务CommercialBankService荩荩水平建立科技化与信息化的新型农业经济并关注农金融机构和寻求贷款的农户两个当事人表示袁袁袁N={1袁2}村土地资本在农业生产中的重要地位博弈参与人的集合其中代表贷款