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计算题练习1、*股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息,该股票当前市价为30元,所有期限的无风险连续复利年利率均为6%,*投资者刚取得该股票6个月期的远期合约〔交割价为远期价格〕空头,交易单位为1。请问:〔1〕当前时点该股票的远期价格是多少.合约初始价值为多少.〔2〕3个月后,假设该股票价格涨至35元,假设利率期限构造没变,此时,远期价格是多少.合约对该投资者的价值是多少.Currencies1年期市场无风险利率〔连续复利〕即期汇率EUR1.25%1.2683USD/EURUSD1.%2、2021年5月22日,市场中美国和欧元的利率和即期汇率数据如下表所示,假设欧元远期汇率为1EUR=1.2750USD,判断是否存在套利时机.如果存在套利时机,该如进展套利操作.1年后所获套利利润是多少.〔不考虑交易本钱〕3、假设在一笔互换合约中,*一金融机构每半年支付6个月期的LIBOR,收取固定利率,互换的期限1.5年。6个月、12个月和18个月的LIBOR〔连续复利利率〕分别为10%、11%和12%。试确定此互换中固定利率的合理水平。固定利率浮动利率公司A12.0%LIBOR+0.1%公司B13.4%LIBOR+0.6%4、公司A和B可按以下利率借入期限为5年的10万美元:公司A想获得浮动利率贷款;公司B想获得固定利率贷款。请设计一个互换,一家银行作为中介,净收益为年率0.1%,并且使得该互换对A和B双都同样有吸引力。5、执行价格为30元的3个月期*股票欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格分别为3元和1元。标的股票价格为31元,3个月期的无风险利率为10%〔连续复利〕,问:是否存在套利时机.假设存在套利时机,该如进展套利操作.3个月后的套利利润是多少.〔不考虑交易摩擦〕6、2021年5月20日,美元6个月期与1年期的无风险年利率〔连续复利〕分别为4%与6%。市场上一种10年期国债现金价格为10美元,该证券一年期远期合约的交割价格为9美元,该债券在6个月和12个月后都将收到50美元的利息,且第二次付息日在远期合约交割日之前,求该合约多头及空头的价值各为多少.7、美元和英镑的1年期连续复利分别为3.92%和6.77%,英镑的现货汇率为1.60美元,1年期的英镑远期价格为1.58美元,问是否存在套利时机.如果存在,如套利.利润是多少.8、A公司和B公司均需要在市场上进展10年期5万美元的投资,且A公司希望以固定利率投资,B公司希望以浮动利率投资。两个公司可获得的投资收益如下:以固定利率投资A公司可获利率8.0%,B公司可获利率8.8%;以浮动利率投资均获得LIBOR。试设计一利率互换,其中银行作为中介获得利差0.2%的报酬,而两个公司获一样收益。9、标的股票现价为24美元,2个月和5个月后每股将分别派发0.5美元红利。现有执行价格均为25美元,6个月后到期的欧式看涨期权和欧式看跌期权,售价都为2美元。设无风险年利率为10%〔连续复利〕。问是否存在套利时机.假设有,请构造套利组合。10、2021年5月25日,GE的股票报价19.25美元,其在CBOE交易的执行价格16美元,2021年7月15日到期的该股票CallOptio报价3.25美元;执行价格21美元,同一到期日的CallOptio报价0.12美元。假设CBOE交易的该股票期权为欧式期权,请问:〔1〕利用上述期权如构造出BullSpread.2〕列出该组合的profi状况。11、2021年6月2日,Coca-Colapan股票报价66.76美元,其在ISE交易的2021年11月18日到期〔距离到期日还有169天,1年按365天计〕,执行价格为70美元的该股票CallOption售价为1.16美元,PutOption售价为5.15美元,无风险年利率为0.25%〔连续复利〕。假设ISE交易的该股票期权为欧式期权,期间无红利支付,请问:〔1〕对投资者而言,是否存在套利时机.〔2〕如果存在套利时机,应如套利.1单位的套利净利润是多少.12、2021年6月1日,MICROSOFTCORP.股票报价25.01美元,其在CBOE交易的执行价格22美元,2021年7月15日到期的该股票CallOptio报价3.美元;执行价格27美元,同一到期日的CallOptio报价0.09美元。假设CBOE交易的该股票期权为欧式期权,请问:〔1〕利用上述期权如构造出BearSpre.〔2〕利用表格列出该组合的profi状况。〔3〕绘制profi图。13、A公司是AAA级的大型绩优公司,其长期固定利率融资本钱为年息7%,短期浮动利率融资本钱为LIBOR+0.4%。B公司BBB级的中小型公司,其固定利率融资本钱为8.5%,浮动利率融资本钱为LIBOR+0.7%。现假设A公司具有浮动
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